Anlagestrategien, Die Optionen Einbeziehen

Optionen Basics Tutorial Heutzutage umfassen viele Investoren-Portfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen Die Seite kann nicht gefunden werden Die von Ihnen gesuchte Seite wurde möglicherweise entfernt, ihr Name wurde geändert oder ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie Folgendes: Stellen Sie sicher, dass die in der Adressleiste Ihres Browsers angezeigte Websiteadresse korrekt geschrieben und formatiert ist. Wenn Sie diese Seite erreichen, indem Sie auf einen Link klicken, wenden Sie sich an den Administrator der Website, um sie darauf hinzuweisen, dass der Link nicht korrekt formatiert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um einen anderen Link zu versuchen. HTTP-Fehler 404 - Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Internetinformationsdienste (IIS) Technische Informationen (für Supportmitarbeiter) Gehen Sie zu Microsoft Product Support Services und führen Sie eine Titelsuche für die Wörter HTTP und 404 durch. Öffnen Sie die IIS-Hilfe. Die im IIS-Manager (inetmgr) zugänglich ist, und nach Themen mit dem Namen Web Site Setup suchen. Allgemeine Verwaltungsaufgaben. Und über benutzerdefinierte Fehlermeldungen. 10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich erheblich verschiebt, aber er ist sich nicht sicher, in welche Richtung er sich bewegen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu den einen oder anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren aus dem Handel zugrunde liegenden Wertpapieren profitieren, sofern der Anfänger versteht. Die Seite konnte nicht gefunden werden Die Seite, die Sie suchen, wurden möglicherweise entfernt, hatte seinen Namen geändert oder ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie Folgendes: Stellen Sie sicher, dass die in der Adressleiste Ihres Browsers angezeigte Websiteadresse korrekt geschrieben und formatiert ist. Wenn Sie diese Seite erreichen, indem Sie auf einen Link klicken, wenden Sie sich an den Administrator der Website, um sie darauf hinzuweisen, dass der Link nicht korrekt formatiert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück, um einen anderen Link zu versuchen. HTTP-Fehler 404 - Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Internetinformationsdienste (IIS) Technische Informationen (für Supportmitarbeiter) Gehen Sie zu Microsoft Product Support Services und führen Sie eine Titelsuche für die Wörter HTTP und 404 durch. Öffnen Sie die IIS-Hilfe. Die im IIS-Manager (inetmgr) zugänglich ist, und nach Themen mit dem Namen Web Site Setup suchen. Allgemeine Verwaltungsaufgaben. Und Über Custom-Fehlermeldungen. Investitionsstrategien mit Optionen waren sehr Anlagestrategien mit Optionen waren sehr begrenzt vor der Gründung der Chicago Board Options Exchange (www. choe). Dies ist eine sehr informative Website, die Sie besuchen sollten. Die CBOE unterhält einen organisierten Markt für Optionen auf eine sehr große Anzahl von Wertpapieren. Optionskontrakte werden mit jedem Basiswert mit einer Reihe von Optionen mit festgelegten Ausübungspreisen und Ablaufdaten standardisiert. Diese Gleichförmigkeit ermöglicht es, dass ein florierender Sekundärmarkt existiert. Es gibt nun eine Reihe weiterer Börsen, die standardisierte Optionskontrakte bieten. Nun, da wir einige der Grundlagen der Optionen verstehen, ist es Zeit, zwischen Anrufen und Puts zu unterscheiden. Eine Call-Option berechtigt den Inhaber (Käufer der Option) zum Kauf der Diese Vorschau hat absichtlich verschwommene Abschnitte. Melden Sie sich an, um die Vollversion zu sehen. FSU-Zertifikat in der Finanzplanung Investitionsplanung Florida State University Page 5 Basiswert. Eine Put-Option berechtigt den Käufer der Option, den Basiswert zu verkaufen. Seine wirklich nur so einfach. Prüfen Sie zuerst die Anrufoption. Der Besitzer eines Anrufs hat das Recht, die Aktien aufzurufen und zum Ausübungspreis zu kaufen. Wenn wir Optionen diskutieren, beziehen wir uns im Allgemeinen auf amerikanische Optionen, die jederzeit vor dem Verfall ausgeübt werden können. Sie sollten sich nur bewusst sein, dass es auch europäische Optionen gibt, die nur am Verfallstag ausgeübt werden können. Der Call-Käufer ist ein Spekulant und sucht die Hebelwirkung, die eine Call-Option bietet. Das Renditepotential ist praktisch unbegrenzt und das Gesamtrisiko ist der Preis der Option. FSU-Zertifikat in Finanzplanung Investitionsplanung Florida State University Page 6 Seien Sie sich bewusst, dass statistisch sind die Chancen gegen den Anruf Käufer Geld verdienen auf lange Sicht. Ich denke an den Anruf Käufer als der Spieler, der ins Casino geht, um Blackjack zu spielen. Der Anrufverkäufer oder Schriftsteller (auch Begriffe) ist in meinem Kopf das Casino und wird durch die Person auf der anderen Seite des Tisches dargestellt, die die Karten behandelt. Im sicher I dont haben, Ihnen zu sagen, dass, statistisch, das Haus kommt aus dem Gewinner im Laufe der Zeit. Walter Kerr sagte einmal, die Hälfte der Welt ist aus Idioten zusammengesetzt, die andere Hälfte der Menschen klug genug, um unanständig von ihnen zu nehmen. Das kann ein bisschen hart sein, aber wenn Sie schon in Las Vegas waren Sie vielleicht nicht einverstanden. Die lange Position, die man beim Kauf eines Anrufs schafft, gibt dem Investor die Chance, von der Hebelwirkung zu profitieren. Die Short-Position, die beim Anbieten eines Anrufs entsteht, gibt dem Anleger die Möglichkeit, von der Prämie zu profitieren, die er beim Verkauf erhält. Wenn der Verkäufer eines Anrufs bereits den zugrunde liegenden Bestand besitzt, wird die Position als abgedeckter Anruf bezeichnet, weil der bereits im Besitz befindliche Bestand zur Deckung der Bestände gehört, die geliefert werden müssen, wenn der Käufer des Aufrufs die Option ausübt. Mit anderen Worten, wenn ausgeübt, hat der Optionsverkäufer bereits die Aktie und muss nicht in den Markt gehen, um Aktien zu kaufen, um die Short-Position zu decken. Diese Vorschau hat absichtlich verschwommene Abschnitte. Melden Sie sich an, um die Vollversion zu sehen.

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Dieses speziell entwickelte Programm fungiert als Windows-Client-Anwendung, die gleichzeitig mit anderen Programmen laufen kann. Die Plattform enthält alle relevanten Daten, die auf einem Bildschirm für die Benutzerfreundlichkeit angezeigt werden können. Die Plattform ermöglicht es dem Trader, eine Klick-Deals auszuführen, Aufträge zu begrenzen und die Personalisierung der Station den persönlichen Vorlieben des Traders zu ermöglichen. Ideal für professionelle Händler One-Click-Deal Eröffnung Vollständige Single-Screen-Funktion Microsoft-Technologie Individuell angepasste Ansicht Erweiterte integrierte Diagramme Um die Welt des Finanzhandels kennen zu lernen, treten Sie einfach iFOREX heute oder jetzt herunter. Aufrechtzuerhalten. IFOREX. . Aufrechtzuerhalten. . Aufrechtzuerhalten. Mobile . - IPhone und Android iFOREX Gruppen: Formula Investment House Ltd., SIBA / L / 13/1060. iCFD Limited, (CySEC) 143/11. EBrkerhz Befektetsi Szolgaltato Zrt. , II / 73,059 / 2000 III / 73,059-4 / 2002. Formula Investment House Ltd Forex, CFD (). Deutsch:. ,. Aufrechtzuerhalten. ,. IFOREX,. Aufrechtzuerhalten. Aufrechtzuerhalten. F. I.H. Formula Investment House Clearing AG 2016 iFOREX. IFOREX iFOREX Gruppe. , Über uns Die Geschichte hinter unserem Erfolg iFOREX ist der Handelsname von iCFD Limited. ICFD Limited ist das neueste Mitglied der iFOREX-Gruppe und ist eine eingetragene zypriotische Investmentgesellschaft (CIF), die von der zypriotischen Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 143/11 reguliert wird. Die iFOREX-Gruppe wurde 1996 von einer Gruppe von Bankern und Devisenhändlern gegründet und ist heute eines der größten und renommiertesten Unternehmen der Branche. Wir haben dies durch unser Engagement für qualitativ hochwertigen Kundenservice, state-of-the-art Technologie und Vielfalt der handelbaren Produkte erreicht. 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Aufgrund der ständigen Ehrgeiz, durch hohen Kundenservice als Marktführer bekannt zu sein, erlebt die iFOREX-Gruppe in den vergangenen 20 Jahren ein exponentielles Wachstum. 2004 war für uns ein wichtiger Wendepunkt, da wir einen riesigen Sprung unternommen und unsere mehrsprachige internetbasierte Handelsplattform gestartet haben. Seitdem hat die iFOREX-Gruppe ihre Kundenbasis auf Zehntausende erweitert, wodurch das Massenhandelsvolumen erwirtschaftet und den Händlern weltweit große Liquidität geboten wird. IFOREX bietet Händlern die Wahl zwischen drei benutzerfreundlichen Handelsplattformen (eine webbasierte und eine herunterladbare Plattform für PC und eine mobile Handelsplattform für Smartphones), ständig aktualisierte Finanznachrichten und 24-Stunden-Support. Kunden von iFOREX sind daher in der Lage zu handeln, wann immer sie wählen, mit dem System, das sie bevorzugen, während sofortige professionelle Unterstützung, wenn nötig. Darüber hinaus hat sich iFOREX als Branchenführer in engen Pip-Spreads, Echtzeit-Marktpreisen, die über eine direkte Anbindung an die Interbank-Arena und eine einzigartige Margin-Politik zur Verfügung gestellt werden, ausgezeichnet. Die iFOREX-Vollmargen-Nutzungsrichtlinie ermöglicht es Händlern, das volle Potenzial ihres Handelskontos zu maximieren, während das negative Ausgleichsschutzprogramm als ein integriertes Risikomanagementsystem arbeitet, das Verluste verhindert, die größer sind als das, was der Händler bestimmt. Die iFOREX-Gruppe besteht unter anderem aus folgenden Gesellschaften: iFOREX Holding Limited (Nicht-EU-Gesellschaft) Holding iCFD Limited (Zypern) Investmentgesellschaft, die von der CySEC Formula Investment House Ltd. (Nicht-EU-Gesellschaft) lizenziert und überwacht wird Liquiditätsanbieter Formula Investment House BOS Ltd. (Zypern) Die Fondsabwicklung iFOREX verwaltet keine Anlageportfolios und handelt auch nicht an Devisen - oder anderen Handelsberatungsdiensten. 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Forex-Handel ermöglicht es Ihnen, Währungen zu kaufen und zu verkaufen, ähnlich wie Aktienhandel, außer Sie können es tun, 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche haben Sie Zugang zu Margin Handel, und Sie gewinnen die Exposition gegenüber internationalen Märkten. FXCM ist ein führendes Forex-Brokerage. Fair und Transparent Execution Seit 1999 hat FXCM die besten Online-Forex Trading Erfahrung auf dem Markt zu schaffen. Wir pionierten die No Dealing Desk Forex Ausführung Modell, die wettbewerbsfähige, transparente Ausführung für unsere Händler. Award-Winning Customer Service Mit Top-Tier-Ausbildung und leistungsstarke Tools, führen wir Tausende von Händlern durch den Devisenmarkt, mit 24/7 Kundenservice. Entdecken Sie den FXCM Vorteil. Durchschnittliche Spreads: Die zeitlich gewogenen durchschnittlichen Spreads stammen aus handelbaren Kursen von FXCM vom 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016. Die Spreadangaben dienen nur zu Informationszwecken. FXCM haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen oder für Handlungen, die sich auf diese Informationen stützen. Live Spreads Widget: Dynamische Live-Spreads sind die besten verfügbaren Preise von FXCMs No Dealing Desk Ausführung. Wenn statische Spreads angezeigt werden, handelt es sich bei den Zahlen um zeitgewichtete Durchschnittswerte, die ab dem 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016 von den handelbaren Kursen der FXCM abgeleitet sind. Die aufgeführten Spreads sind auf Provisionsbasiskonten von Standard und Active Trader verfügbar. Die gespreizten Zahlen dienen nur zu Informationszwecken. FXCM haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen oder für Handlungen, die sich auf diese Informationen stützen. Mini-Konten: Mini-Konten bieten 21 Währungspaare und Standard-Dealing Desk Ausführung, wo Preis-Arbitrage-Strategien verboten sind. FXCM bestimmt nach eigenem Ermessen, was eine Preisarbitrage-Strategie umfasst. Mini-Konten bieten Spreads plus Mark-up-Preise. Mini-Konten mit verbotenen Strategien oder mit Eigenkapital übertreffen 20.000 CCY kann auf No Dealing Desk Ausführung umgestellt werden. Siehe Ausführungsrisiken. Customer Service Download Launch Software Beliebte Plattformen Über FXCM Forex Konten Weitere Ressourcen Folgen Sie uns High Risk Investment Warnung: Der Handel von Devisen und / oder Verträgen für Margin-Differenzen trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust über Ihre eingezahlten Fonds aufrechterhalten könnte und daher sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel der Produkte von FXCM entscheiden, sollten Sie sorgfältig über Ihre Ziele, finanzielle Situation, Bedürfnisse und Niveau der Erfahrung. Sie sollten sich aller Risiken des Margin-Handels bewusst sein. FXCM bietet eine allgemeine Beratung, die nicht berücksichtigt Ihre Ziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. FXCM empfiehlt, sich von einem separaten Finanzberater zu beraten. Bitte klicken Sie hier, um die vollständige Risiko-Warnung zu lesen. FXCM ist eine registrierte Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) ist eine operative Tochtergesellschaft der FXCM-Unternehmensgruppe (gemeinsam die FXCM-Gruppe). Alle Referenzen auf dieser Website an FXCM beziehen sich auf die FXCM Gruppe. Bitte beachten Sie die Informationen auf dieser Website für Privatkunden nur gedacht ist, und bestimmte Darstellungen können die hier nicht zu Eligible Contract Teilnehmer (das heißt institutionelle Kunden), wie definiert in der Commodity Exchange Act sect1 (a) (12) anwendbar sein. Urheberrecht 2016 Forex Kapitalmärkte. Alle Rechte vorbehalten. 55 Wasser St. 50th Floor, New York, NY 10041 USA

Gleitende Mittlere Filterkoeffizienten

FIR-Filter, IIR-Filter und die lineare Konstante-Koeffizienten-Differenzengleichung Causal Moving Average (FIR) Filter Weve diskutierte Systeme, bei denen jede Abtastung des Ausgangssignals eine gewichtete Summe der (gewissen) der Abtastwerte des Eingangs ist. Nehmen wir ein kausal gewichtetes Summensystem, wobei Kausal bedeutet, dass ein gegebenes Ausgangssample nur von dem aktuellen Eingangssample und anderen Eingängen früher in der Sequenz abhängt. Weder lineare Systeme überhaupt noch endliche Impulsantwortsysteme müssen kausal sein. Jedoch ist Kausalität bequem für eine Art Analyse, die bald erforschen würde. Wenn wir die Eingaben als Werte eines Vektors x symbolisieren. Und die Ausgänge als entsprechende Werte eines Vektors y. Dann kann ein solches System beschrieben werden, bei dem die b-Werte ein Gewicht sind, das auf die aktuellen und früheren Eingangsabtastwerte angewendet wird, um die aktuelle Ausgangsabtastung zu erhalten. Wir können uns den Ausdruck als Gleichung vorstellen, wobei das Gleichheitszeichen gleich ist oder als Verfahrensanweisung mit dem Gleichheitszeichen Bedeutung Zuordnung. Schreiben wir den Ausdruck für jeden Ausgangsprobe als MATLAB-Schleife von Zuweisungsanweisungen, wobei x ein N-Längenvektor von Eingangsabtastwerten ist und b ein M-Längenvektor von Gewichten ist. Um mit dem Spezialfall am Anfang umzugehen, werden wir x in einen längeren Vektor xhat einbetten, dessen erste M-1 Abtastwerte Null sind. Wir werden die gewichtete Summe für jedes y (n) als inneres Produkt schreiben und einige Manipulationen der Eingänge (wie Reversieren b) zu diesem Zweck durchführen. Diese Art von System wird oft als ein gleitender Durchschnitt Filter, aus offensichtlichen Gründen. Aus unseren früheren Diskussionen sollte klar sein, dass ein solches System linear und verschiebungsinvariant ist. Natürlich wäre es viel schneller, die MATLAB-Convolution-Funktion conv () anstelle unseres mafilt () zu verwenden. Anstatt die ersten M-1 Abtastwerte des Eingangs null zu betrachten, könnten wir sie als dieselben wie die letzten M-1 Abtastwerte betrachten. Dies ist die gleiche wie die Behandlung der Eingabe als periodisch. Nun verwenden Sie cmafilt () als den Namen der Funktion, eine kleine Änderung der früheren mafilt () - Funktion. Bei der Bestimmung der Impulsantwort eines Systems gibt es gewöhnlich keinen Unterschied zwischen diesen beiden, da alle nicht initialen Abtastungen der Eingabe Null sind: Da ein System dieser Art linear und schichtinvariant ist, wissen wir, dass seine Wirkung auf irgendwelche Sinusoid wird nur zu skalieren und verschieben. Hier ist es wichtig, dass wir die kreisförmige Version verwenden. Die kreisförmig gefaltete Version wird verschoben und skaliert, während die Version mit gewöhnlicher Faltung zu Beginn verzerrt ist. Lets sehen, was die exakte Skalierung und Verschiebung ist mit einem fft: Beide Eingang und Ausgang haben Amplitude nur bei Frequenzen 1 und -1, wie es sein sollte, da der Eingang war ein Sinus und das System war linear. Die Ausgangswerte sind um ein Verhältnis von 10,6251 / 8 1,3281 größer. Das ist der Gewinn des Systems. Was ist mit der Phase Wir müssen nur schauen, wo die Amplitude ungleich Null ist: Der Eingang hat eine Phase von pi / 2, wie wir wollten. Die Ausgangsphase wird um eine zusätzliche 1,0594 (mit umgekehrtem Vorzeichen für die negative Frequenz) oder etwa 1/6 eines Zyklus nach rechts verschoben, wie wir im Diagramm sehen können. Nun können wir eine Sinuskurve mit der gleichen Frequenz (1) ausprobieren, aber statt der Amplitude 1 und der Phase pi / 2 versuchen wir die Amplitude 1.5 und die Phase 0. Wir wissen, dass nur Frequenz 1 und -1 Amplitude ungleich Null haben (15.9377 / 12.0000) ist 1.3281 - und für die Phase ist es wieder um 1.0594 verschoben. Wenn diese Beispiele typisch sind, können wir die Wirkung unseres Systems vorhersagen (Impulsantwort .1 .2 .3 .4 .5) auf jedem Sinus mit der Frequenz 1 - wird die Amplitude um den Faktor 1,3281 erhöht und die (positive Frequenz) Phase um 1,0594 verschoben. Wir können die Wirkung dieses Systems auf Sinusoide anderer Frequenzen mit denselben Methoden berechnen. Aber es gibt einen viel einfacheren Weg, und eine, die den allgemeinen Punkt. Da die (zirkuläre) Faltung im Zeitbereich eine Multiplikation im Frequenzbereich bedeutet, folgt daraus, daß mit anderen Worten die DFT der Impulsantwort das Verhältnis der DFT des Ausgangs zu der DFT des Eingangs ist. In dieser Beziehung sind die DFT-Koeffizienten komplexe Zahlen. Wegen der abs (c1 / c2) abs (c1) / abs (c2) für alle komplexen Zahlen c1, c2 gibt diese Gleichung an, dass das Amplitudenspektrum der Impulsantwort immer das Verhältnis des Amplitudenspektrums der Ausgabe zu diesem ist Des Eingangs. Im Falle des Phasenspektrums ist der Winkel (c1 / c2) - Winkel (c1) - Winkel (c2) für alle c1, c2 (mit der Maßgabe, dass sich um n2pi unterschiedliche Phasen unterscheiden). Daher wird das Phasenspektrum der Impulsantwort immer die Differenz zwischen den Phasenspektren des Ausgangs und dem Eingang sein (mit welchen Korrekturen um 2pi benötigt werden, um das Ergebnis zwischen - pi und pi zu halten). Wir können die Phaseneffekte deutlicher sehen, wenn wir die Darstellung der Phase entpacken, d. H. Wenn wir verschiedene Vielfache von 2pi hinzufügen, um die Sprünge zu minimieren, die durch die periodische Natur der Funktion angle () erzeugt werden. Obwohl die Amplitude und die Phase üblicherweise für grafische und sogar tabellarische Darstellungen verwendet werden, sind die komplexen Fourier-Koeffizienten algebraisch nützlicher, da sie eine intuitive Möglichkeit sind, über die Auswirkungen eines Systems auf die verschiedenen Frequenzkomponenten seiner Eingabe nachzudenken Der einfache Ausdruck der Beziehung Der allgemeine Ansatz, den wir soeben gesehen haben, wird mit beliebigen Filtern des skizzierten Typs arbeiten, wobei jeder Ausgangssample eine gewichtete Summe eines Satzes von Eingangsabtastwerten ist. Wie bereits erwähnt, werden diese oft als Finite-Impulse-Response-Filter bezeichnet, da die Impulsantwort von Finite-Size - oder manchmal Moving-Average-Filtern ist. Wir können die Frequenzantwortcharakteristiken eines solchen Filters aus der FFT seiner Impulsantwort bestimmen, und wir können auch neue Filter mit gewünschten Eigenschaften durch IFFT aus einer Spezifikation des Frequenzgangs entwerfen. Autoregressive (IIR) - Filter Es wäre wenig Sinn, mit Namen für FIR-Filter, es sei denn, es gab eine andere Art von ihnen zu unterscheiden, und so diejenigen, die Pragmatik studiert haben, werden nicht überrascht sein, zu erfahren, dass es tatsächlich eine andere große Art Des linearen zeitinvarianten Filters. Diese Filter werden manchmal rekursiv genannt, weil der Wert der vorherigen Ausgaben (sowie vorhergehende Eingaben) von Bedeutung ist, obwohl die Algorithmen im Allgemeinen unter Verwendung von iterativen Konstrukten geschrieben werden. Sie werden auch als Infinite Impulse Response (IIR) - Filter bezeichnet, weil im Allgemeinen ihre Reaktion auf einen Impuls für immer weitergeht. Sie werden auch manchmal als autoregressive Filter bezeichnet, da man die Koeffizienten als das Ergebnis einer linearen Regression verstehen kann, um Signalwerte als Funktion früherer Signalwerte auszudrücken. Die Beziehung von FIR - und IIR-Filtern ist klar in einer linearen konstanten Koeffizienten-Differenzengleichung zu sehen, d. h. eine gewichtete Summe von Ausgaben gleich einer gewichteten Summe von Eingängen zu setzen. Dies ist wie die Gleichung, die wir früher für das kausale FIR-Filter angegeben haben, außer dass wir neben der gewichteten Summe von Eingängen auch eine gewichtete Summe von Ausgängen haben. Wenn wir dies als eine Vorgehensweise zur Erzeugung von Ausgangssamples betrachten wollen, müssen wir die Gleichung neu anordnen, um einen Ausdruck für den aktuellen Ausgabeprobe y (n) zu erhalten, wobei die Konvention angenommen wird, dass a (1) 1 (z Und bs) können wir den 1 / a (1) Term loswerden: y (n) b (1) x (n) b (2) x (n-1). B (Nb1) x (n-nb) - a (2) y (n-1) -. - a (Na1) y (n-na) Wenn alle anderen a (n) als a (1) Null sind, reduziert dies auf unseren alten Freund das kausale FIR-Filter. Dies ist der allgemeine Fall eines (kausalen) LTI-Filters und wird durch den MATLAB-Funktionsfilter implementiert. Es sei der Fall betrachtet, bei dem die b Koeffizienten außer b (1) null sind (anstelle des FIR-Falles, bei dem a (n) null ist): In diesem Fall wird der aktuelle Ausgabeprobe y (n) als a berechnet Gewichtete Kombination der aktuellen Eingangsabtastung x (n) und der vorhergehenden Ausgangsabtastwerte y (n - 1), y (n - 2) usw. Um eine Vorstellung davon zu erhalten, was mit solchen Filtern geschieht, Das heißt, der Stromausgangsabtastwert ist die Summe der aktuellen Eingangsabtastung und der Hälfte der vorhergehenden Ausgangsabtastung. Nun nehmen einen Eingangsimpuls durch ein paar Zeitschritte, eine zu einer Zeit. Es sollte an diesem Punkt klar sein, daß wir leicht einen Ausdruck für den n-ten Ausgabe-Abtastwert schreiben können: er ist nur (Wenn MATLAB von 0 gezählt wird, wäre dies einfach 0,5 n). Da das, was wir berechnen, die Impulsantwort des Systems ist, haben wir durch Beispiel gezeigt, daß die Impulsantwort tatsächlich unendlich viele Proben ungleich Null haben kann. Um diesen trivialen Filter erster Ordnung in MATLAB zu implementieren, könnten wir Filter verwenden. Der Aufruf sieht folgendermaßen aus: und das Ergebnis ist: Ist dieses Geschäft wirklich noch linear? Wir können dies empirisch betrachten: Für einen allgemeineren Ansatz betrachten wir den Wert eines Ausgabebeispiels y (n). Durch sukzessives Ersetzen können wir dies so schreiben: Dies ist genau wie unser alter Freund die Faltungssummenform eines FIR-Filters mit der Impulsantwort, die durch den Ausdruck .5k geliefert wird. Und die Länge der Impulsantwort ist unendlich. Es gelten also die gleichen Argumente, die wir zeigen, dass FIR-Filter linear waren. Bisher scheint dies viel Aufhebens um nicht viel zu sein. Was ist diese ganze Untersuchung gut für gut beantworten diese Frage in Stufen, beginnend mit einem Beispiel. Es ist nicht eine große Überraschung, dass wir berechnen können eine Stichprobe Exponential durch rekursive Multiplikation. Betrachten wir einen rekursiven Filter, der etwas weniger offensichtlich macht. Dieses Mal machen wir es zu einem Filter zweiter Ordnung, so daß der Aufruf zum Filter die Form Lets hat, die den zweiten Ausgangskoeffizienten a2 auf -2cos (2pi / 40) und den dritten Ausgangskoeffizienten a3 auf 1 setzen und anschauen Die Impulsantwort. Nicht sehr nützlich als Filter tatsächlich, aber es erzeugt eine abgetastete Sinuswelle (aus einem Impuls) mit drei Multiplikations-Additionen pro Probe Um zu verstehen, wie und warum es das tut und wie rekursive Filter entworfen und analysiert werden können in Der allgemeinere Fall, müssen wir zurück treten und einen Blick auf einige andere Eigenschaften von komplexen Zahlen, auf dem Weg zum Verständnis der z-Transformation. Dokumentation dfilt. latticearma Am wichtigsten ist die Etikettenposition im Diagramm, die identifiziert, wo das Format gilt. Betrachten Sie als Beispiel das Label LatticeProdFormat, das immer einem Koeffizientenmultiplikationselement im Signalfluss folgt. Die Markierung zeigt an, daß Gitterkoeffizienten das Multiplikationselement mit der Wortlänge und Fraktionslänge verlassen, die mit Produktoperationen verbunden sind, die Koeffizienten enthalten. Aus der Überprüfung der Tabelle, sehen Sie, dass die LatticeProdFormat bezieht sich auf die Eigenschaften ProductWordLength. LatticeProdFracLength. Und ProductMode, die das Koeffizientenformat nach Multiplikations - (oder Produkt-) Operationen vollständig definieren. Eigenschaften In dieser Tabelle sehen Sie die mit der autoregressiven gleitenden Gitterimplementierung von dfilt-Objekten verknüpften Eigenschaften. Hinweis Die Tabelle listet alle Eigenschaften eines Filters auf. Viele der Eigenschaften sind dynamisch, dh sie existieren nur in Reaktion auf die Einstellungen anderer Eigenschaften. Möglicherweise sehen Sie nicht alle aufgelisteten Eigenschaften die ganze Zeit. Um alle Eigenschaften eines Filters jederzeit anzuzeigen, verwenden Sie wo hd ein Filter ist. Weitere Informationen zu den Eigenschaften dieses Filters oder eines beliebigen dfilt-Objekts finden Sie unter Fixed-Point-Filtereigenschaften. Setzt den Modus, der für die Reaktion auf Überlaufbedingungen in der Festkomma-Arithmetik verwendet wird. Wählen Sie entweder Sättigung (Begrenzung der Ausgabe auf den größten positiven oder negativen darstellbaren Wert) oder umwickeln (setzen Sie überlaufende Werte auf den nächsten darstellbaren Wert mittels modularer Arithmetik). Die Auswahl, die Sie treffen, wirkt sich nur auf die Akkumulator - und Ausgangsarithmetik aus. Koeffizient und Eingabearithmetik immer gesättigt. Schließlich werden Produkte nie überfließen8212they behalten volle Präzision. Für die Ausgabe von einer Produktoperation legt dies die Fraktionslänge fest, die für die Interpretation der Daten verwendet wird. Diese Eigenschaft wird schreibbar (Sie können den Wert ändern), wenn Sie ProductMode auf SpecifyPrecision festlegen. Legt fest, wie der Filter die Ausgabe von Produktoperationen verarbeitet. Wählen Sie aus der vollen Genauigkeit (FullPrecision), oder ob Sie das höchstwertige Bit (KeepMSB) oder das niedrigstwertige Bit (KeepLSB) im Ergebnis speichern, wenn Sie die Datenwörter verkürzen müssen. Damit Sie die Präzision (die Bruchlänge), die von den Ausgängen der Multiplikationen verwendet wird, einstellen können, setzen Sie ProductMode auf SpecifyPrecision. Gibt die Wortlänge an, die für Multiplikationsoperationsergebnisse verwendet werden soll. Diese Eigenschaft wird schreibbar (Sie können den Wert ändern), wenn Sie ProductMode auf SpecifyPrecision festlegen. Gibt an, ob die Filterzustände und der Speicher vor jedem Filtervorgang zurückgesetzt werden sollen. Sie können entscheiden, ob Ihr Filter Zustände aus früheren Filterläufen beibehält. False ist die Standardeinstellung. Legt den Modus fest, der verwendet wird, um numerische Werte zu quantisieren, wenn die Werte zwischen den darstellbaren Werten für das Datenformat (Wort - und Fraktionslängen) liegen. Ceil - Rund zur positiven Unendlichkeit. Konvergent - Runde auf die nächste darstellbare Integerzahl. Runden auf die nächste gerade gespeicherte Ganzzahl. Dies ist die am wenigsten voreingenommene Methode der in dieser Software verfügbaren Methoden. Fix - Rund gegen Null. Boden - Rund zur negativen Unendlichkeit. Nächstgelegene - Runde in Richtung nächste. Bindungen zu positiver Unendlichkeit. Runde - Runde in Richtung nächste. Bindungen in Richtung negativer Unendlichkeit für negative Zahlen und in Richtung positive Unendlichkeit für positive Zahlen. Die Auswahl, die Sie treffen, wirkt sich nur auf die Akkumulator - und Ausgangsarithmetik aus. Koeffizient und Eingabearithmetik immer rund. Schließlich werden Produkte nie überlaufen 8212 sie halten volle Präzision. Gibt an, ob der Filter signierte oder unsignierte Fixpunktkoeffizienten verwendet. Nur Koeffizienten geben diese Einstellung wieder. Select Your CountryThe Simple Moving Average Filter Diese Seite beschreibt die einfache gleitende durchschnittliche Filter. Diese Seite ist Teil des Filters, der Teil des Leitfadens zur Fehlererkennung und Diagnose ist. Überblick Der einfache gleitende Mittelwert filtert die letzten Werte des Filtereingangs für eine gegebene Anzahl von Eingängen. Dies ist das häufigste Beispiel der 8220moving durchschnittlichen 8221 (MA) Kategorie von Filtern, die auch als Finite-Impuls-Response-Filter (FIR-Filter) bezeichnet werden. Jede neuere Eingabe wird mit einem Koeffizienten für alle linearen MA-Filter multipliziert, und die Koeffizienten sind alle gleich für diesen einfachen gleitenden Durchschnitt. Die Summe der Koeffizienten beträgt 1,0, so daß der Ausgang schließlich mit dem Eingang übereinstimmt, wenn sich der Eingang nicht ändert. Sein Ausgang hängt gerade von den letzten Eingängen ab, anders als der exponentielle Filter, der auch seinen vorherigen Ausgang wieder verwendet. Der einzige Parameter ist die Anzahl der Punkte im Durchschnitt - die 8220-Fenstergröße8221. Verschieben der durchschnittlichen Sprungantwort Wie jedes MA-Filter vervollständigt es eine Sprungantwort in einer endlichen Zeit, abhängig von der Fenstergröße: Dieses einfache gleitende Durchschnittsbeispiel oben basierte auf 9 Punkten. Unter bescheidenen Annahmen ist es die optimale (Glättung) Schätzung für einen Wert am Mittelpunkt des Zeitintervalls, in diesem Fall, 4,5 Abtastintervalle in der Vergangenheit. Copyright 2010 - 2013, Greg StanleyFIR Filter-Grundlagen 1.1 Was sind die FIR-Filterquot FIR-Filter sind eine von zwei Primärarten von digitalen Filtern, die in DSP-Anwendungen (Digital Signal Processing) verwendet werden, wobei der andere Typ IIR ist. 1.2 Was bedeutet "FIRquot" bedeutet "FIRquot" bedeutet "FInite Impulse Responsequot". Wenn Sie einen Impuls, das heißt, ein einziges quadratisches Beispiel, gefolgt von vielen quot0quot Proben, setzen, werden Nullen herauskommen, nachdem das quot1quot Beispiel seinen Weg durch die Verzögerungslinie des Filters gemacht hat. 1.3 Warum ist die Impulsantwort quotfinitequot Im allgemeinen Fall ist die Impulsantwort endlich, da es keine Rückmeldung in der FIR gibt. Ein Mangel an Feedback garantiert, dass die Impulsantwort endlich ist. Daher ist der Begriff "endliche Impulsantwort" annähernd gleichbedeutend mit einer Quotno-Rückmeldung. Wenn jedoch die Rückkopplung verwendet wird, ist die Impulsantwort endlich, der Filter ist jedoch immer noch ein FIR. Ein Beispiel ist das gleitende Mittelfilter, bei dem jedes Mal, wenn eine neue Probe eintritt, subtrahiert (rückgekoppelt) wird. Dieser Filter hat eine endliche Impulsantwort, obwohl er Rückkopplung verwendet: nach N Abtastungen eines Impulses die Ausgabe Wird immer Null sein. 1.4 Wie kann ich etwas aussprechen? Einige Leute sagen, die Buchstaben F-I-R andere Leute auszusprechen, als wäre es eine Art von Baum. Wir bevorzugen den Baum. (Der Unterschied besteht darin, ob man von einem F-I-R-Filter oder einem FIR-Filter spricht.) 1.5 Was ist die Alternative zu FIR-Filtern DSP-Filter können auch "Infinite Impulse Responsequot (IIR)" sein. (Siehe dspGurus IIR FAQ.) IIR-Filter verwenden Feedback, so dass bei der Eingabe eines Impulses die Ausgabe theoretisch unendlich klingelt. 1.6 Wie FIR-Filter mit IIR-Filtern vergleichen Jedes hat Vor - und Nachteile. Insgesamt aber überwiegen die Vorteile von FIR-Filtern die Nachteile, so dass sie viel mehr als IIRs verwendet werden. 1.6.1 Was sind die Vorteile von FIR-Filtern (im Vergleich zu IIR-Filtern) Im Vergleich zu den IIR-Filtern bieten FIR-Filter folgende Vorteile: Sie lassen sich leicht als quasi-lineare Phasequot (und in der Regel) realisieren. Einfach ausgedrückt, verzögern lineare Phasenfilter das Eingangssignal, aber donrsquot verzerrt seine Phase. Sie sind einfach zu implementieren. Bei den meisten DSP-Mikroprozessoren kann die FIR-Berechnung durch Schleifen einer einzigen Anweisung durchgeführt werden. Sie eignen sich für Mehrpreisanwendungen. Mit Multi-Rate bedeuten wir entweder einen Dekrementquot (Reduzierung der Abtastrate), eine Interpolation (Erhöhung der Abtastrate) oder beides. Ob Dezimierung oder Interpolation, die Verwendung von FIR-Filtern erlaubt es, einige der Berechnungen wegzulassen, wodurch eine wichtige Recheneffizienz geschaffen wird. Im Gegensatz dazu, wenn IIR-Filter verwendet werden, muss jeder Ausgang individuell berechnet werden, auch wenn dieser Ausgang verworfen wird (so dass die Rückkopplung wird in den Filter integriert werden). Sie haben gewünschte numerische Eigenschaften. In der Praxis müssen alle DSP-Filter mit Hilfe einer Finite-Precision-Arithmetik, dh einer begrenzten Anzahl von Bits, implementiert werden. Die Verwendung von Finite-Precision-Arithmetik in IIR-Filtern kann aufgrund des Feedbacks erhebliche Probleme verursachen, aber FIR-Filter ohne Rückkopplung können gewöhnlich mit weniger Bits implementiert werden, und der Konstrukteur hat weniger praktische Probleme, die mit der nicht idealen Arithmetik zusammenhängen. Sie können mit Hilfe von fractional arithmetic implementiert werden. Im Gegensatz zu IIR-Filtern ist es immer möglich, ein FIR-Filter unter Verwendung von Koeffizienten mit einer Grße von weniger als 1,0 einzusetzen. (Die Gesamtverstärkung des FIR-Filters kann bei Bedarf an seinem Ausgang eingestellt werden.) Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung von Festpunkt-DSPs, da sie die Implementierung viel einfacher macht. 1.6.2 Was sind die Nachteile von FIR-Filtern (im Vergleich zu IIR-Filtern) Im Vergleich zu IIR-Filtern haben FIR-Filter manchmal den Nachteil, dass sie mehr Speicher und / oder Berechnung benötigen, um eine gegebene Filtercharakteristik zu erreichen. Auch sind bestimmte Reaktionen mit FIR-Filtern nicht praktikabel. 1.7 Welche Begriffe werden bei der Beschreibung von FIR-Filtern verwendet? Impulsantwort - Der Impulsantwortfaktor eines FIR-Filters ist eigentlich nur der Satz von FIR-Koeffizienten. (Wenn Sie ein quotimplusequot in einen FIR-Filter setzen, der aus einem quotierten Quot-Sample besteht, gefolgt von vielen quot0quot-Samples, ist das Ausgangssignal des Filters die Menge der Koeffizienten, wenn sich die 1 Sample nacheinander um jeden Koeffizienten bewegt, um die Ausgabe zu bilden. Tippen - Ein FIR quottapquot ist einfach ein Koeffizient / Verzögerungspaar. Die Anzahl der FIR-Anzapfungen (oft als "Anfasser" bezeichnet) ist ein Hinweis auf 1) die zur Implementierung des Filters erforderliche Speicherkapazität, 2) die Anzahl der erforderlichen Berechnungen und 3) die Menge des Filterfilters, Multiply-Accumulate (MAC) - In einem FIR-Kontext ist ein MACquot der Vorgang des Multiplizierens eines Koeffizienten mit dem entsprechenden verzögerten Datenabtastwert und dem Akkumulieren des Ergebnisses. FIRs erfordern normalerweise einen MAC pro Hahn. Die meisten DSP-Mikroprozessoren implementieren die MAC-Operation in einem einzigen Befehlszyklus. Transition Band - Das Frequenzband zwischen Passband - und Stopband-Kanten. Je schmaler das Übergangsband ist, desto mehr Taps werden benötigt, um den Filter zu implementieren. (Ein quotsmallquot-Übergangsband führt zu einem quotsharpquot-Filter.) Delay Line - Der Satz von Speicherelementen, die die quotZ-1quot-Verzögerungselemente der FIR-Berechnung implementieren. Zirkulärer Puffer - Ein spezieller Puffer, der zirkulär ist, weil eine Inkrementierung am Ende dazu führt, dass er an den Anfang wickelt, oder weil das Dekrementieren von Anfang an bewirkt, dass es bis zum Ende umwickelt. Zirkuläre Puffer werden oft von DSP-Mikroprozessoren bereitgestellt, um den Quotientenquot der Proben durch die FIR-Verzögerungsleitung zu implementieren, ohne die Daten im Speicher wörtlich bewegen zu müssen. Wenn ein neues Sample zum Puffer hinzugefügt wird, ersetzt es automatisch den ältesten. Variationen auf dem Moving Average Der Moving Average Filter ist mehr oder weniger perfekt zum Glätten von Daten in Anwesenheit von Rauschen, wenn die nützlichen Informationen in Ihren Daten vollständig sind Im Zeitbereich. In diesem Fall sind Sie nicht über seine eher schlechte Leistung im Frequenzbereich interessieren. Fig. 1 zeigt die Impuls-, Schritt - und Frequenzreaktionen des grundlegenden gleitenden Durchschnittsfilters (mit drei zusätzlichen Abtastwerten auf beiden Seiten, die nicht Teil des Impulses und der Schrittantworten sind, zur Klarheit). Manchmal müssen Sie jedoch mit Daten arbeiten, für die beide Domänen wichtig sind. Für diese Fälle gibt es gewichtete Versionen des gleitenden Mittelwerts, die im Zeitbereich mehr oder weniger gleichwertig sind, jedoch eine wesentlich bessere Leistung im Frequenzbereich aufweisen. Wiederholte Moving Average Das erste, was Sie tun können, um die Frequenzantwort des gleitenden Durchschnittes zu verbessern, ist, es mehrmals anzuwenden. Nach zwei Wiederholungen ergibt dies eine dreieckige Gewichtung der Koeffizienten (Abbildung 2). Da das Anwenden des gleichen Filters zweimal seine Wirkung verdoppelt, ist die erste Seitenkeule des Frequenzgangs nur halb so hoch wie diejenige von Fig. 1. Der Grund für die dreieckige Form ist, daß der gleitende Durchschnitt eine Faltung mit einem rechteckigen Impuls ist. Das zweimalige Anlegen bewirkt eine Konvolution dieses Rechteckimpulses mit sich selbst, was zu einem dreieckigen Fenster für den kombinierten Filter führt. Man beachte, daß Ive die gleiche Filterlänge in Fig. 2 wie in Fig. 1 genommen hat, wodurch die erste Null des Frequenzgangs verschoben wird. Eine echte Faltung des ursprünglichen rechteckigen Filters hätte zu einem längeren Filter geführt und die Nullen natürlich genau an derselben Stelle gehalten. Wenn der gleitende Mittelwertfilter mehrfach wiederholt wird, konvergieren seine Koeffizienten aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes zu einem Gaußschen Fenster (Fig. 3). Natürlich erstreckt sich ein tatsächlicher Gaussian unendlich in beide Richtungen, so dass es keine andere Möglichkeit gibt, als es an einem gewissen Punkt zu schneiden (oder es vielleicht mit einem zweiten Fenster zu multiplizieren). Zusätzlich muss die Standardabweichung des Gaussian gewählt werden. Für diese Darstellung (und für die Implementierung des Filter-Designers) habe ich die Standardeinstellungen von MATLAB übernommen. In der Praxis möchten Sie vielleicht einfach wiederholt den gleitenden Durchschnitt anstatt ein Gaußfenster anwenden. Wenn es rekursiv umgesetzt wird, ist der gleitende Durchschnitt sehr effizient. Während das Gaußsche Fenster durch Faltung implementiert werden muß. Blackman-Fenster Eine andere Möglichkeit ist, eine der klassischen Fensterfunktionen auszuwählen, die für Fenster-sinc-Filter verwendet werden, und verwenden Sie diese als Filterkernel (siehe die ausgezeichnete Wikipedia-Seite auf Fensterfunktionen). Als Beispiel wählte Ive das Blackman-Fenster (Abbildung 4). Dies verbessert die Stoppbanddämpfung noch weiter und zeigt trotzdem eine glatte Zeitbereichsantwort ohne Klingeln oder Überschwingen. Abschließend, wenn Sie Daten glatt, aber eine bessere Frequenz Leistung als die grundlegenden gleitenden Durchschnitt zu bieten haben, sind mehrere Alternativen zur Verfügung. Filter Design Tool Dieser Artikel wird mit einem Filter Design Tool ergänzt. Experimentieren Sie mit den verschiedenen Fensterfunktionen und der Länge des Filters und sehen Sie den Effekt auf den Frequenzgang. Probieren Sie es jetzt

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Forex Automation Software für Hands-Free Trading Wie möchten Sie Partner mit einem Devisenhändler (Forex) Trader, der intelligent, unemotional, logisch ist, immer wachsam für profitable Trades und wer führt Trades fast sofort, wenn die Gelegenheit entsteht und dann platziert Gewinn auf Ihr Konto Die oben genannten Qualitäten beschreiben automatisierte Forex Trading-Software, und eine Vielzahl von solchen Programmen sind im Handel erhältlich. Sie sind so konzipiert, dass sie ohne das Vorhandensein des Händlers durch das Scannen des Marktes für profitable Devisengeschäfte funktionieren, wobei entweder voreingestellte Parameter oder Parameter verwendet werden, die vom Benutzer in das System programmiert werden. Mit anderen Worten, mit automatisierten Software können Sie Ihren Computer einschalten, aktivieren Sie das Programm und gehen weg, während die Software den Handel tut. Wer kann es verwenden Beginnend können erfahrene oder sogar erfahrene Händler von der Verwendung von Automatisierungssoftware profitieren, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Die Software kommt in einer breiten Palette von Preisen und Ebenen der Raffinesse. Online-Kundenrezensionen von vielen dieser Programme weisen auf ihre Tugenden und Mängel hin. Einige Programme bieten eine kostenlose Testphase, zusammen mit anderen Anreizen zu kaufen. Andere Anbieter bieten ein kostenloses Demonstrationsmodell, um den Benutzer mit dem Programm vertraut zu machen. Dies sind einige der upsides der automatisierten Forex-Trading-Software die Marketing-Anreize, um bestimmte Pakete kaufen können zusätzliche Anreize für den Handel bieten. Allerdings sind diese Programme weit von unfehlbar und der Benutzer muss sich bewusst sein, dass Automatisierungssoftware nicht garantiert eine endlose Ausführung von erfolgreichen Trades. Wie es funktioniert Automated Forex Trading Software ist ein Computer-Programm, das Währungs-Charts und andere Marktaktivitäten analysiert. Die Software identifiziert die Signale - einschließlich Verbreitungsdiskrepanzen, Preisentwicklungen und Nachrichten, die den Markt beeinflussen können -, um potenziell profitable Währungspaartrakte zu lokalisieren. Wenn beispielsweise ein Softwareprogramm unter Verwendung von Kriterien, die der Benutzer festlegt, einen Währungspaarhandel identifiziert, der die vorbestimmten Parameter für die Rentabilität erfüllt, sendet er eine Kauf - oder Verkaufsalarm und macht automatisch den Handel. Auch algorithmischer Handel bekannt. Black-Box-Handel, Robo-oder Roboter-Handel. Automatisierte Devisenhandelsprogramme bieten viele Vorteile. Der Upsides: Emotionsloser Trading und Multiple Accounts Ein großer Vorteil ist die Beseitigung von emotionalen und psychologischen Einflüssen, die bestimmen, was und wann für einen kalten, logischen Zugang zum Markt zu handeln. Automatisierte Software macht Ihre Handelsentscheidungen unemotional und konsistent, mit den Handelsparametern Sie voreingestellt oder die Standardeinstellungen, die Sie vorinstalliert haben. Anfänger und sogar erfahrene Händler können manchmal einen Handel auf der Grundlage einiger psychologischer Trigger, der die Logik der Marktbedingungen trotzt. Mit automatisiertem Handel. So allzu menschliche Urteilsprüche kommen nicht vor. Für Währungsspekulanten, die nicht auf Zinskursen basieren, sondern auf Währungsspreads, kann die automatisierte Software sehr effektiv sein, da Preisdiskrepanzen sofort offensichtlich sind, die Informationen sofort vom Handelssystem gelesen und ein Handel ausgeführt wird. Andere Markt-Elemente können auch automatisch auslösen Kauf oder Verkauf Alerts, wie gleitende durchschnittliche Crossovers. Diagramm-Konfigurationen wie Triple-Tops oder Bottoms, andere Indikatoren für Widerstand oder Support Ebenen oder potenzielle Oberseite oder unteren Durchbrüche, die einen Handel angeben können in Ordnung sein. Ein automatisiertes Softwareprogramm ermöglicht es Händlern gleichzeitig mehrere Konten zu verwalten, was für Handler auf einem einzigen Computer nicht leicht zugänglich ist. Absentee Trading Für seriöse Händler, die dennoch andere Interessen, Verpflichtungen oder Berufe haben, erspart automatisierte Handelssoftware die Zeit, die sie sonst für das Studium von Märkten, die Analyse von Charts oder die Beobachtung von Ereignissen, die die Währungspreise beeinflussen, gewidmet haben. Automatisierte Devisenhandelssysteme erlauben dem Händler, die freiwillige Bondage des Computermonitors zu verlassen, während das Programm den Markt auf der Suche nach Handelsgelegenheiten durchsucht und die Geschäfte tätigt, wenn die Elemente richtig sind. Das bedeutet, dass Nacht oder Tag, rund um die Uhr, das Programm bei der Arbeit ist und braucht keine menschliche, hands-on Supervisor. Auswählen eines automatisierten Forex Trading Program Eine Anzahl von Benutzern, die behaupten, Anfänger am Forexhandel zu sein, sagen, dass sie erhebliche Gewinne mit einem automatisierten Programm oder einem anderen gemacht haben. Aber jeder Anspruch sollte mit etwas Skepsis betrachtet werden. Von den zahlreichen automatisierten Devisenhandel-Programmen auf dem Markt angeboten, viele sind hervorragend, noch mehr sind gut, aber nicht umfassend in ihre Funktionen und Vorteile, und ein paar sind nicht ausreichend. Obwohl einige Firmen über 95 gewinnende Handel annoncieren, werden Verbraucher aufgepasst, alle Anzeigenansprüche zu überprüfen. Die besten Software-Publisher bieten authentifizierte Handelsgeschichte Ergebnisse zu zeigen, die Wirksamkeit der Programme, die sie verkaufen. Aber denken Sie daran, Vergangenheit Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ihre Notwendigkeiten Weil automatisierte Handelssysteme in der Geschwindigkeit, in der Leistung, in der Programmierbarkeit und in der Benutzerfreundlichkeit schwanken, was einem Händler gut dient, kann nicht zu einem anderen Händler annehmbar sein. Einige Händler wollen ein Programm, das Berichte erstellt oder Stopps, schleppende Haltestellen und andere spezifische Marktaufträge verursacht. Echtzeit-Überwachung ist auch ein Must-Have-Element in jedem automatisierten System. Andere Händler, vor allem Anfänger und weniger erfahrene, wollen ein einfacheres Plug & Play-Programm mit einer Set-and-Forget-Funktion. Fernzugriffsfähigkeit ist wichtig, wenn Sie ein häufiger Reisender sind oder beabsichtigen, weg von Ihrem Computer für eine lange Zeit zu sein. Ihr Programm sollte den Zugriff und die Funktionalität von jedem Ort aus über Wi-Fi oder andere Internet-Zugangsmedien ermöglichen. Ein webbasiertes Programm kann das nützlichste und praktischste Mittel sein, um die Bedürfnisse eines Roaming-Händlers zu bedienen. Virtual Private Server Hosting (VPS) ist ein Service wert, der für den ernsten Forexhändler betrachtend ist. Der Service, der von mehreren Firmen verkauft wird, bietet extrem schnellen Zugriff, isoliert das System für Sicherheitszwecke und bietet technische Unterstützung. Gebühren und Garantien Einige Firmen berechnen die Handelskommissionen und zusätzliche Gebühren. Andere Firmen behaupten nicht, Provisionen oder Gebühren zu berechnen. Provisionen und Gebühren können Ihre Rentabilität zu senken, so überprüfen Sie die Kleingedruckte in Ihrem Benutzer Vertrag. Die Top-Firmen bieten Programme mit Rückgabegarantien. Nach dem Kauf und während eines bestimmten Zeitraums, wenn der Benutzer entscheidet, das Programm unbefriedigend ist, können die führenden Unternehmen Ihnen das Programm für eine Rückerstattung zurück. Nehmen Sie es für eine Test-Drive Einige Unternehmen bieten Videos von Software-Programmen funktionieren auf dem Markt, Kauf und Verkauf von Währungspaaren. Überprüfen Sie, falls verfügbar, Screenshots von Kontoaktionen mit Handelspreisen für Kauf - und Verkaufstransaktionen, Zeitpunkt der Ausführung und Gewinnbuchung. Beim Testen eines neuen Software-Systems, führen Sie die Tutorial oder Training-Funktion, um zu sehen, ob es adäquat ist und beantwortet alle Ihre Fragen. Möglicherweise müssen Sie den Support-Desk für Antworten auf komplexe Fragen über die Programmierung wie das Festlegen der Kauf-Verkauf Kriterien und die Verwendung des Systems im Allgemeinen anrufen. Wenn eine Hilfe-Link angeboten wird, bestimmen einfach Navigation und Nützlichkeit. Einige Ihrer Fragen werden möglicherweise nicht durch Informationen in der Hilfe-Sektion beantwortet, und eine sachkundige Unterstützung durch den Systemanbieter kann erforderlich sein. Viele der besten Unternehmen bieten auch eine kostenlose, unverbindliche Test ihrer Software, so dass der potenzielle Käufer kann bestimmen, ob das Programm eine gute Passform ist. Wenn dies der Fall ist, testen, um zu sehen, ob das Programm einfach zu installieren, zu verstehen und zu verwenden ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Software programmierbar und flexibel ist, damit Sie alle vorinstallierten Standardeinstellungen ändern können. Eine Keep-In-Mind-Checkliste Die beliebtesten automatisierten Softwaresysteme werden die führenden Währungspaare mit dem höchsten Volumen und der größten Liquidität handeln. Einschließlich: USD / EUR, USD / CHF. USD / GBP und USD / JPY. Trading-Ansätze variieren von konservativen, mit Programmen ausgerichtet auf Skalping ein paar Punkte in einem Handel, eine abenteuerliche Handelsstrategie. Mit den damit verbundenen Risiken. Der Benutzer entscheidet, welcher Ansatz verwendet wird, und die Strategie kann in beide Richtungen angepasst werden. Kunden-Produktbewertungen, die online veröffentlicht werden, sind eine gute Quelle für Informationen über die Software. Es ist sehr ratsam, diese vor dem Kauf zu lesen. Der Preiswettbewerb begünstigt derzeit den Konsumenten, also kaufen Sie um für das beste Abkommen, aber don t opfern Qualität für Preis. Die Preise für Handelspakete führen die Skala von Hunderten von Dollar zu Tausenden. Suchen Sie eine hohe technische und Service-Unterstützung. Dies ist wichtig für Händler auf jedem Niveau der Expertise, ist aber besonders wichtig für Anfänger und Neulinge. Vorsicht vor Scams Betrügereien können vermieden werden, indem Sie Due Diligence auf jede Firma. Überprüfen Sie die Websites der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und der National Futures Association (NFA) für Verbraucherwarnungen. Klicken Sie auf der CFTC-Website auf den Link unter Verbraucherschutz für weitere Informationen. Die NFA-Website verfügt über eine Datenbank registrierter Mitgliedsunternehmen. Die Bottom Line Unabhängig von Ihrem Niveau der Expertise ist im Devisenhandel - Anfänger, erfahrene oder Veteran - oder auch wenn Sie nur unter Berücksichtigung der Eingabe dieser potenziell profitablen, schnelllebigen globalen Markt, Automatisierungs-Software kann Ihnen helfen, erfolgreich zu sein. Es gibt auch potenzielle Gefahren, natürlich, wenn der Handel in jedem Markt. Aber Automatisierungssoftware kann Ihnen helfen, die schlimmsten von ihnen abzuweichen. Am wichtigsten ist, beachten Sie, dass kein Handelssystem 100 Gewinner-Trades garantieren kann und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Wir sind ein FOREX Mitgliedschaft Club (wie ein Fitnessstudio) für Handel Profis, die den Forex-Markt mit automatisierten Signalen zu vereinfachen. Wir müssen zugeben, dass wir als Menschen Fehler machen können. Wir können auch nicht vor dem Computer 24 Stunden am Tag ohne fehlende Handel. Automatisierung löst dieses Problem durch den Handel die Art und Weise würden wir, wenn wir handelten manuell, aber besser. Es hat keine Emotionen und kein Ego und braucht keinen Schlaf. Wer kann mitmachen: Wer Interesse an der Diversifizierung seines Investment-Portfolios hat, ist krank und müde, manuell zu handeln, oder möchte über den Forex-Markt und Freisprechautomatisierung Forex Trading Software lernen. Unser Motto lautet: Wir handeln, Sie Chill. Muss 18 teilnehmen. Dies ist ein kostenloses Meetup. Treten Sie mit uns in Verbindung und seien Sie der Erste, der weiß, wann neue Meetups geplant sind Loggen Sie sich mit Facebook ein um herauszufinden Wenn Sie ein Meetup-Konto erstellen, erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden

Lawgirl Devisenfabrik

CICR-System (Währungsindex Querverweise) Ich Post Handel Setups auf meiner Facebook-Seite, die ich vor kurzem begonnen. Bitte zögern Sie nicht, es auszuprobieren und hoffe, Sie mögen die Handels-Setups posted there. Sie können auch folgen twitter forexmech Mein System ist tatsächlich auf Stärke und Schwäche der einzelnen Indizes basiert. Sie müssen die Metatrader-Software quotsigtraderquot herunterladen, die zB Indexdaten liefern. Eurlfx, gbplfx, etc. Bitte beachten Sie, dies ist eine einfache Trading-Methode also bitte nicht komplizieren es zu viel und auch wenn Sie nicht Geduld haben dann ist dies nicht das System, das Sie suchen. Ich bin ein Swing Trader, so habe ich noch nie diese Methode auf scalping versucht, aber Sie sind frei zu experimentieren. Also jetzt auf die Methode und die grundlegenden Indikatoren würden Sie brauchen. 1) Macd, laden Sie bitte das ein, das ich hier anbringe. 2) RSI (3) (Courtesy Lawgirl, besuchen Sie diesen Thread) Benutzerdefinierte Lawgirl Trendanzeige. Dowload es hier www. forexfactory / showthre. 92post4127792 3) Filterzeile Ok, jetzt reden wir über das Setup, es gibt einige anfängliche Arbeit beteiligt, aber es lohnt sich. Erstens haben wir 8 einzelnen Währungsindex, und diese acht Währungen können auf 56 verschiedene Arten gepaart werden. Ich benutze zwei verschiedene Metatrader. In einem der Metatrader habe ich Profile erstellt, die 7 Paare betreffend jeden Währungsindex enthalten. Beispiel für EURLFX besteht das Profil aus EURGBP, EURUSD, EURAUD, EURCAD, EURNZD, EURJPY, EURCHF. GBPLFX besteht das Profil aus GBPUSD, EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, GBPJPY und GBPCHF, die gleichermaßen Währungsprofile für jede Währung erstellen. Die Bilder unten geben Ihnen eine klare unter Stehen. Wir empfehlen Ihnen, den Post 1703 auf Seite 114 zu lesen. Vielen Dank für die Unterstützung jedes einzelnen von Ihnen. Attached Images (zum Vergrößern anklicken) Commercial Member Mitglied seit Sep 2010 533 Beiträge Wir alle wissen, was los ist in der Eurozone gibt es Gespräche über die Stabilisierung Griechenlands verschiedene andere Dinge, aber nichts ist klar auf der Euro-Index-Diagramm. Angefügt ist die aktuelle Situation auf dem Euro-Index und basierend darauf, dass in den letzten zwei Wochen mit dem CICR-System habe ich keine Trades auf der EURUSD oder der EURYEN aber es gab einige erstaunliche Positionen auf EURCAD und EURNZD. Der Grund, warum wir den eurcad und eurnzd erhielten, ist, weil der cad und der nzd Index ein klarer Abwärtstrend am 19. September 2011 und am 21. Sept. 2011 waren. Angebracht sind die Bilder Angehängte Bilder (zu vergrößern Klicken) Gewerbliches Mitglied Registriert Sep 2010 533 Beiträge A lot Meiner Freunde fragen mich, was für ein Geldmanagement ich benutze. Da die durchschnittliche Pip-Gewinn auf meinem System kann irgendwo zwischen 100 bis 1000 Pips pro Trade sein offensichtlich, dass ich einen größeren Stoploss, so dass mein Paar bewegen kann, ohne hittin der Haltestelle. Grundregel. Ich habe immer Handel Mikro-Lose. Der einfache Grund ist, dass ich immer auf 50 oder 100 Hebel, die auf der höheren Seite ist. Kann sagen, ich möchte 2 Mikro-Lose von eurusd auf 100 Hebelwirkung handeln, um meine gesamten 20 Dollar der Investition meines Handels zu verlieren, sollte gegen mich durch min von 100 Pips gehen. Jetzt können wir sagen, der Stoploch ist mein Verlust ist immer noch auf 20 Dollar beschränkt. Aber jedes Mal, wenn mein Handel geht zu meinen Gunsten mein Pip Gewinn ist überall zwischen 100 - 1000 Pips. Lässt auf einem Handel ich gewinnen 500 Pips mit 2 Mikrolosen sagen, dass ich 100 Dollar gewinne, indem ich 20 usd riskiere. Also mit einem 1000-Dollar-AC-Balance kann ich 50 Trades im Wert von 20 US-Dollar auf 100 Hebelwirkung. Mit einem durchschnittlichen Pip Gewinn von 300 Pip pro Handel macht es 60 usd Gewinn pro Handel. Also mit 50 Trades seine 300 50 15000 Pips 3000usd mit 20 Cent Pip Wert. Sie können Ihre Lose auf die gleiche Weise mit einem höheren ac Gleichgewicht erhöhen. Mitglied seit: Apr 2006 Status: Mitglied 3.950 Beiträge Ich habe die Sigtrader MT4 Plattform heruntergeladen. Es gibt keine Indizes, wie Sie beschreiben, verfügbar damit. Können Sie genauer sein, wo Sie es heruntergeladen Joined Feb 2009 Status: Borderline yahoo amp oh-no 6,607 Posts Sir billbss, i heruntergeladen es für u. Innerhalb von Market Watch (drücken Sie STRG M wenn u es versteckt haben), klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo und wählen Sie dannAnschauen Allquot, nach dem Fenster gt Liteforex Index gehen. Amp u werden sie dort finden Mitglied seit Apr 2006 Status: Mitglied 3.950 Beiträge Sir billbss, i downloaded it for u. Innerhalb von Market Watch (drücken Sie STRG M wenn u es versteckt haben), klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo und wählen Sie dannAnschauen Allquot, nach dem Fenster gt Liteforex Index gehen. Amp u finden sie dort In den letzten 8 Jahren habe ich jedes System unter jedem Forum online verfügbar versucht. Genau wie alle anderen habe ich begonnen, indem ich eine Menge von meinem hart verdienten Geld auf dumm keine guten Roboter, Systeme etc. Bis 5 Jahre zurück, wenn ich die universelle Wahrheit realisiert. Geld wird immer gemacht, wenn u Schwäche verkaufen und Stärke kaufen. Ich sah den Thread, den Sie mir gesagt haben, um einen Blick an zu haben, sein der ccfp-Indikator, den ich verwendete, Paar von Jahren zurück. Ich hatte anständigen Erfolg damit nicht bestreiten, dass überhaupt. Seine nur darüber, wie Sie bequem mit verschiedenen Indikatoren zur Verfügung stehen. In meinem Fall gebe ich eine Menge von Bedeutung für Preis-Aktion als thats der ultimative Indikator für mich. Eine Menge Leute verwenden ccfp Kreuzungen zu handeln, die nach mir ist sinnlos cuz Sie werden immer am Ende fehlt der Kernpreis Aktion. Ok jetzt einige Händler verwenden ccfp, indem Sie versuchen, extreme Ebene zu lesen, die ist, wenn die ccfp einer bestimmten Währung auf extreme Top oder niedrig umgekehrt gegangen ist. Hier nun das Problem wieder nur Wahrscheinlichkeit. Jetzt in meiner persönlichen Meinung, wenn Sie Ihre Wahrscheinlichkeit wahrscheinlicher Gewinne handeln muss groß sein, dass, s, wenn Sie den gewünschten Erfolg. Ist der ccfp-Indikator zeigt Ihnen Preis-Aktion, wenn Sie mich fragen. Es ist ein NO. Vielleicht gibt es Händler, die ein besseres Verständnis haben, es zu benutzen. Ich bin sehr gern Leuchter ist rein, weil das, s die einzige nicht nachlaufende Indikator zur Verfügung. Wenn ein neuer Monat beginnt, bildet er eine neue Kerze, jetzt über einen Zeitraum von 4 Wochen nimmt er eine gewünschte Richtung. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine bärische tägliche Kerze, eine bärische monatliche Kerze, aber Sie haben eine 2 wöchentliche doji Kerze für diesen Monat und all dies geschieht in Echtzeit. In einfachen Worten sind Sie in einem schlechten Markt Lärmphase beste Wette ist, bleiben weg von diesem Paar. Versuchen Sie es mit dem ccfp und verwenden Sie den einfachen Trick, den ich vorschlägt und sehe, wie sich Ihre Leistung unterscheidet. Handel kann einfach sein, vorausgesetzt, die Logik hinter der Strategie ist einfach. Ich hatte immer Geduld und es zahlt sich immer aus. Überprüfen Sie es von Montag, sehen, wie die 3 rsi reagiert auf einzelnen Indizes. Beobachten Sie es für zwei Wochen Sie automatisch, wie einfach Handel sein kann. Ich bin immer um das Hochladen von Bildern und meinem Handel Setups, so dass Sie ein besseres Verständnis.

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Exposed Journal Report Jeden Tag überprüft Bob Woodward die Devisentermingeschäfte, die er kaufte, und sperrte den kanadischen Dollar-Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar ein. , Sagt Woodward, der Chief Financial Officer von Wmode, einem Unternehmen in Calgary, Alberta, Mobile-Software, das 95 seiner Einnahmen aus dem Ausland erwirtschaftet. Um das Risiko abzubauen, dass Währungsumrechnungen ihre Gewinne auslöschen, kauft Wmode jährlich zwischen 10 und 20 Millionen Terminkontrakte. Im Jahr 2010 retteten diese Hecken das Unternehmen 12 der Einnahmen, Geld, das sonst aufgrund der Devisenvolatilität verschwunden sein würde, sagt er. Unternehmen wie Wmode mussten Überstunden leisten, um ihre untersten Zeilen in den letzten Jahren unter einem markanten Aufschwung in der Währungsvolatilität zu schützen. Zuerst war es die scharfe Dia in den Schwellenmärkten Währungen während der Finanzkrise von 2008 und 2009, als der Dollar und der japanische Yen als sichere Häfen aufstiegen. Dann waren es die Gyrationen im Euro, die innerhalb eines Bereichs von 12 bis 15 Cents in jedem Viertel von 2010 bewegt, während die Eurozone von der Schuldenkrise zur Lösung und zurück zurückging. Eine Citigroup Inc.-Umfrage der großen Unternehmen veröffentlicht im Dezember enthüllte, dass ein Viertel hatte ihre Risikomanagement-Politik als Folge der Geldverlust zu solchen Währungsbewegungen seit der Finanzkrise begann verändert. Sagt Brendan McGrath, Senior Devisenhändler bei Western Union Co. WU 0,00 s Western Union Business Solutions in Victoria, British Columbia, wo Wmode seine Absicherung. Suche nach Beständigkeit Die Volatilität der Währungen steht an vorderster Front bei Fragen rund um die Welt und die Absicherung hat sich vor kurzem nach einem Pullback in den Jahren 2008 und 2009 erhöht. US-amerikanische und japanische Unternehmen, die im Dezember von JP Morgan Chase Co. befragt wurden, Davon hatten US-Unternehmen im Jahr 2011 46 ihres erwarteten ausländischen Cashflows abgesichert. Frühere Erhebungen zeigten, dass Unternehmen weltweit im Dezember 2007 fast so viel wie im Jahr 2008 abgesichert hatten, aber dann ihre Absicherung stark reduzierten In den Jahren 2008 und 2009. JP Morgan s Dezember Umfrage zeigten Unternehmen waren am meisten besorgt über den Euro als die Staatsschuldenkrise und die daraus resultierenden Banken Turbulenzen weiterhin die gemeinsame Währung roilen. Unternehmen, die ihr Währungsrisiko durch den Kauf von Terminkontrakten und Optionen durch Western Union Business Solutions abbilden, versuchen im Allgemeinen, gegen Wechselkursschwankungen von etwa 8 über die Laufzeit eines Vertrages zu schützen, so McGrath. Aber seit der Krise von 2008-09, können die Wechselkurse nun in zweistelligen Schritten in diesen Zeiträumen ändern, so dass die Absicherung schwieriger und kostspielig, sagt er. Forwards sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Optionen geben das Recht, aber nicht die Verpflichtung für ähnliche Transaktionen. Mit Gesellschaften sorgfältiger jetzt über die Absicherung von Kosten, sagt Herr McGrath, dass er eine Zunahme der Klienten sah, die eine schützende Bewegung verwenden, die als Kragenstrategie bekannt ist, um zu wetten, dass die Euroschwäche fortfährt. Sagen Sie eine Firma hat Euro, die sie für Dollar in drei Monaten austauschen möchte und der Euro handelt derzeit bei 1,35. Das Unternehmen will seinen Wechselkurs in einem engen Bereich sperren. Um dies zu erreichen, arrangiert es zwei separate Optionen. Eine Option, die das Unternehmen von einer Gegenpartei kauft, die bullisch auf dem Euro ist, erlaubt es, seine Euro im Austausch für Dollar zu verkaufen, wenn der Euro 1,37 erreicht. Die andere Option, die sie von einem euro-bearish Verkäufer kauft, lässt sie diese Euro zu einem Satz von 1.33 verkaufen. Auf diese Weise hat das Unternehmen garantiert, dass seine Rate zwischen 1,33 und 1,37 wird es t verletzt werden, wenn seine Euro sind plötzlich viel weniger wert, aber es gewann auch t profitieren, wenn seine Euro werden weit mehr wert. Wie viel Hedge Wie viel ein Unternehmen Hedging hängt von der Art des Unternehmens und wie vorhersehbar ihre Devisen-Engagements sind. Die meisten Sektoren, die im Ausland tätig sind, versuchen normalerweise, die Hälfte ihrer Exposition zu beseitigen. Unternehmen mit engen Margen, wie in der Landwirtschaft, Rohstoffe und Lebensmittelläden, könnten 80 ihrer bekannten Devisen-Anforderungen zu sichern. Einige Unternehmen don t Hedge überhaupt, weil sie nicht beurteilen, wie viel Geld wird aus dem Ausland kommen, oder weil sie eine bewusste Strategie der Vermietung Währungen Gleichgewicht auf der anderen Welt rund um die Welt haben. FM Global, ein gegenseitiger kaufmännischer Vermögensversicherer mit Sitz in Johnston, R. I. ist in rund 100 Währungen tätig. Wenn sie eine Forderung im Ausland auszahlen muss, baut sie Einlagen in dieser Währung auf, indem sie die Umsätze der in dieser Währung gesammelten Jahresprämien beendet. Andernfalls konvertiert es regelmäßig seine ausländischen Bargeld in Dollar, es sei denn, die nationalen Vorschriften verlangen, dass es etwas Geld in einer bestimmten Währung zu halten. Selbst die versiertesten Schatzmeister vermeidet rein spekulativen Trades auf Währungen nur um Gewinne, die eine einfache Möglichkeit, Geld zu verlieren mit katastrophalen Wetten zu steigern. Hohe Kosten Auch wenn Währungen gefährlich sind, kann eine umsichtige Hedge-Politik für viele Unternehmen zu teuer sein. Denn je volatiler der Markt, desto höher der Preis für eine Option. Schatzmeister auf den Foren der Association for Financial Professionals Website vor kurzem diskutiert, wie sie ihre Exposition gegenüber türkischen Lira zu sichern. Hedging-Kosten variieren auch stark abhängig von der Bonität eines Unternehmens, der abgesicherten Währung, der Art des eingesetzten Sicherungsinstruments und der Dauer, in der das Unternehmen die Absicherung aufrechterhalten möchte. Nach einem Berater von Unternehmen auf Devisen-Hedging, vor kurzem eine öffentliche US-Unternehmen mit einer guten Bonität, die 100 Millionen Euro in Dollar in drei Monaten umwandeln wollte, könnte einen dreimonatigen Forward-Vertrag verwendet haben, um Euro für 1.3142 zu verkaufen, verglichen Mit einem Spot-Wechselkurs von 1,3149. Der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen repräsentiert die Differenz der dreimonatigen Einlagenzinsen in Euro gegenüber Dollars oder etwa 70.000. Wenn die beiden Unternehmen in der Transaktion das Geld in dreimonatige Einlagen investierten, würde das Unternehmen, das die Euro verkauft, Zinsen für sie für die drei Monate vor dem Börsengang erwerben, und der Käufer der Euro würde Zinsen auf Dollar im Laufe des Jahres verdienen Gleichen Zeitraum. In diesem Szenario, die Zinsen verdient effektiv verrechnet die Differenz der Spot-und Terminkurs, und die Hedge doesn t kostet die U. S. Unternehmen alles, abgesehen von der Möglichkeit, diese Mittel zu einer anderen Verwendung während dieser drei Monate setzen. Am anderen Ende des Spektrums, sagt der Berater, ein privat geführtes Unternehmen mit schlechten Krediten, die 100 Millionen Euro in Dollar in fünf Jahren umwandeln will, wird wahrscheinlich eine Put - oder Verkaufsoption verwenden müssen. Das Unternehmen schlechte Kredit würde die meisten Banken davon abhalten, ein Risiko auf einen Fünf-Jahres-Terminkontrakt. Und das Geschäft könnte so viel kosten wie 13 Millionen, oder in der Nähe von 10 der Menge abgesichert. Korrekturen Amplifikationen Ein öffentliches US-Unternehmen mit einer guten Bonität, die 100 Millionen (oder etwa 140 Millionen) in Dollar in drei Monate umwandeln möchte, hätte einen dreimonatigen Terminkontrakt vor kurzem nutzen können, um einen Wechselkurs ohne effektive Kosten einsparen zu können Die Differenz zwischen Dollar - und Euro-Zinssätzen. Dieser Artikel vernachlässigt die verrechnenden Zinsen, die die Absicherung effektiv kostenfrei machen würde. Frau Schoenberger ist ein Reporter für das Wall Street Journal und Dow Jones Newswires in New York. Sie ist bei chana. schoenberger dowjones zu erreichen. Liquidity FX LiquidityFX ist unser umfangreiches Handelssystem für FX Spot, Forwards, Swaps, NDFs, CFDs und Edelmetalle auf der bewährten Liquiditätsmanagementplattform von smartTrade. LiquidityFX umfasst die wichtigsten Softwarekomponenten von smartTrade, die speziell auf die Devisenhandelsaktivitäten zugeschnitten sind. Die Lösung kann als Ganzes bereitgestellt werden oder Unternehmen können nur die Module auswählen und auswählen, die sie benötigen. Die einzigartige FOREX Turnkey-Lösung LiquidityFX ist die umfassendste Lösung im Devisenmarkt. Ohne volumenbasierte Gebühren bietet die Plattform Aggregations-, Smart Order Routing-, Preis - und Distributions-, Order - und Risikomanagement-Module. SmartTrade bietet umfangreiche Konnektivität zu einer breiten Palette von FX Liquidity Providers, so dass Unternehmen die Fragmentierung zu überwinden, ihre Effizienz zu verbessern und ihre Kosten zu optimieren. Unser Risikomanagement-Modul ermöglicht es den Kunden, für maximale Transparenz, alle notwendigen Werkzeuge, um vollständige Berichte, einschließlich detaillierte Auftragsausführung und Nachweis der besten Ausführung zu generieren haben. Downloade unsere Buy Side Broschüre Downloaden Sie unsere Verkaufen Seite Broschüre Unterstützte Module und Funktionen Zusammenfassung der 2014 Umfrage auf kanadischen Foreign Exchange Hedging Hinweis - Donnerstag, 6. November 2014, 15:30 (ET) Seit 2004 hat die Bank of Canada eine jährliche Umfrage durchgeführt (FX) Hedging1-Aktivität auf dem kanadischen Markt im Vergleich zum Vorjahr zu bewerten. Die Umfrageteilnehmer2 bestehen aus Banken, die auf den kanadischen Devisenmärkten aktiv sind, darunter die zwölf Banken, die im kanadischen Devisenausschuss (CFEC) vertreten sind. Die Befragung von 2014 wurde zwischen dem 4. Juni und dem 27. Juni durchgeführt und im Anschluss an bilaterale Treffen im Juli und August durchgeführt. Diese Zusammenfassung enthält die schriftlichen Umfrageantworten von Banken über die aggregierte FX-Hedging-Aktivität ihrer unternehmensinternen und institutionellen Kunden, die kanadischen Dollar-Hedging-Anforderungen unterliegen, sowie Informationen, die aus den bilateralen Follow-up-Treffen gesammelt wurden.3 Diese Diskussionen bieten ein breiteres Spektrum Die von den Marktteilnehmern angesprochen und ergänzt werden, um so mehr quantitativen Charakter der Umfragefragen zu haben.4 Einige gemeinsame Themen stammen aus der Umfrage von 2014, die zum Teil die Zusammensetzung der Kundenbasis der antwortenden Banken nach Regionen und Sektoren widerspiegelt: Viele Befragte gaben an, dass, ähnlich wie bei früheren Umfragen, das Niveau und die Volatilität des kanadischen Dollars die Hauptfaktoren waren, die die Hedgingaktivität ihrer Kunden bestimmen. Es wurde berichtet, dass die generell niedrige realisierte Volatilität während des Erhebungszeitraums etwas weniger Anreize unter den Bankkunden hatte, sich in Hedging zu engagieren und zu einem insgesamt Rückgang der diskretionären Hedging-Aktivität geführt hatte. Allerdings führte die Abschreibung des kanadischen Dollars Ende 2013 und Anfang 2014 zu einer verstärkten Absicherung von Kunden. Das institutionelle Kundenvolumen ist nach wie vor für die Mehrheit der Kundenaktivitäten verantwortlich, die nach wie vor weitgehend von der routinemäßigen Absicherung (Rolling von bestehenden Positionen) und der Rebalancing-Aktivität getragen werden. Die FX-Hedging-Aktivität der Exporteure ist nach wie vor der größte Beitrag zum Unternehmenskundenvolumen und wird weiterhin vor allem durch das Niveau der Währung getragen. Banken schätzten, dass die durchschnittlichen geplanten kanadischen Dollar-Sätze über ihre kombinierte Kundenbasis im Jahr 2014 und 2015 91,2 Cent und 89,9 Cent sind, bzw. 5 Survey Befragten bemerkt eine fortgesetzte Verschiebung der Kunden auf den Einsatz von elektronischen Handel Plattformen, insbesondere Multi-Bank-Plattformen , Wobei sich die Kunden von Singlebank-Plattformen und Sprachverhandlungen entfernt haben. Die regulatorischen Entwicklungen im In - und Ausland sind nach wie vor ein wichtiger Fokus für Banken und ihre Kunden, wobei die Einhaltung der Vorschriften immer mehr Zeit und Mühe einnimmt. Eine detailliertere Erläuterung der einzelnen Themen finden Sie weiter unten. Determinanten der Hedging-Aktivität: Für Unternehmen und institutionelle Kunden sind das Niveau und die Volatilität des kanadischen Dollars nach wie vor die wichtigsten Faktoren für die Absicherung von Kunden. Die Abwertung des kanadischen Dollars Ende 2013 und Anfang 2014 verzeichnete eine gewisse Zunahme der Laufzeit der Hecken, vor allem von kanadischen Dollarkäufern. Allerdings stellten die Banken auch fest, dass viele Konten ihre Hedge Ratios und Tenöre nicht erhöht haben, da sie eine weitere Schwäche im kanadischen Dollar erwarteten (was im Einklang mit der Konsensvorhersage der Wirtschaftswissenschaftler zu diesem Zeitpunkt stand). Die jüngsten niedrigen Raten der realisierten FX-Volatilität wurden von einer Abnahme der Client-Hedging-Aktivität begleitet. Diese geringere Volatilität führte auch zu einer leichten Abnahme der durchschnittlichen Laufzeit ihrer Sicherungsgeschäfte, da die Kunden weniger Anreiz hatten, eine Forward Prämie zu zahlen, um das spezifische Wechselkursniveau zu sperren. Der überwiegende Teil der Absicherungen durch korporative und institutionelle Kunden ist nach wie vor länger als sechs Monate. Die Zusammensetzung der Sicherungsaktivitäten: Die kanadischen Pensionsfonds und die ausländischen Spekulationskonten sind für den größten Anteil der institutionellen Aktivitäten verantwortlich, gefolgt von inländischen Investmentfonds und ausländischen Pensionskonten. Kanadische Exporteure machen mehr als zwei Drittel des Corporate Hedging Flows aus. Während sich die Absicherungsquoten im Berichtszeitraum nicht wesentlich änderten, zeigten sich in den Währungsrisiken der Kunden dennoch einige Verschiebungen an der Marge. Für die meisten Unternehmenskonten war der US-Dollar der stärkste Anstieg der Devisentermingeschäfte, gefolgt vom Euro und einigen Währungen Lateinamerikas und Asiens (ohne Japan). Corporate Exposures sanken die meisten für das britische Pfund, gefolgt von osteuropäischen Währungen. Die kanadischen institutionellen Kunden verzeichneten einen leichten Anstieg des Exposures gegenüber dem US-Dollar und den asiatischen Währungen (angeführt vom chinesischen Renminbi), während das Engagement gegenüber dem japanischen Yen und den osteuropäischen Währungen sank. Canadian-Dollar-Erwartungen: Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, ihren Kunden den kanadischen Dollar-Wechselkurs für 2014 und 2015 zu schätzen (siehe Tabellen 1 bis 3). Insgesamt erwarteten sowohl institutionelle als auch korporative Kunden, dass der kanadische Dollar vom Niveau der Umfrageperiode abwich, wobei die durchschnittlichen Erwartungen am unteren Ende der Handelsspanne für den kanadischen Dollar im vergangenen Jahr (bis August 2014) fielen. Diese Schätzungen sind deutlich niedriger als in der Umfrage von 2013, was weitgehend die niedrigere Handelsspanne für den kanadischen Dollar im Jahr 2014 widerspiegelt. Der Unterschied zwischen den höchsten und niedrigsten Schätzungen für 2014 war 13 bis 14 Cent und 15 bis 17 Cents für 2015 Erheblich breiter als die in der Umfrage von 2013 gemeldeten Bereiche, was möglicherweise eine höhere Unsicherheit um die wahrscheinlichen zukünftigen Spotwerte widerspiegelt. Tabelle 1: Durchschnittliche Schätzung der Wechselkurse des kanadischen Dollars für 2014 und 2015, die sowohl von institutionellen Kunden als auch von institutionellen Kunden geplant wurden (US-Dollar) Kanadische Dollar je US-Dollar sind in Klammern angegeben. Änderungen bei den Sicherungsinstrumenten und der Marktstruktur: Die meisten Händler merkten an, dass der Einsatz von Devisenoptionen zur Absicherung trotz der historisch niedrigen impliziten Volatilität während des gesamten Berichtszeitraums nur sehr geringfügig war. Mehrere Banken stellten auch die erhöhte Schwierigkeit in der Verwendung von Hedge Accounting für komplexere strukturierte Produkte fest, was die Bereitschaft einiger Kunden reduziert, exotische Optionen in regelmäßigen Hedging-Aktivitäten einzusetzen. Laut den befragten Banken nimmt die Nutzung von Singlebank-Handelsplattformen bei ihren Kunden weiter ab, da sowohl die institutionellen als auch die Firmenkunden die von Multi-Bank-Plattformen erwartete Steigerung der Preiswettbewerbsfähigkeit bevorzugen. Die Penetrationsrate von Multi-Bank-Plattformen unter den institutionellen Konten ist größer als bei den Firmenkonten, aber diese Lücke verengt sich, wenn diese von den Singlebank-Plattformen abweichen. Die Nutzung des Telefonhandels ist im Laufe des letzten Jahres über beide Kundenarten gefallen, wobei ein mehrjähriger Trend fortgesetzt wird. Kunden bevorzugen Trading-Plattformen, die durchgängige Verarbeitungsfähigkeiten nutzen, vor allem beim Umgang mit Multi-Bank-Plattformen. Andere Faktoren, die für die verstärkte Nutzung von elektronischen Handelsplattformen zitiert werden, schließen höhere Preistransparenz, die Wahrnehmung von wettbewerbsfähigeren Preisen und Benutzerfreundlichkeit ein. Regulierung: Ähnlich wie die Umfrage 2013 sind die Auswirkungen der Regulierung auf die Devisenaktivität nach wie vor ein wiederkehrendes Thema unter den Banken in Kanada und den Vereinigten Staaten sowie ihren Kunden. Regulatorische Erwägungen erhöhten die Rechts - und Compliance-Kosten für Banken und führten zu einem komplexeren und zeitraubenden Prozess für die Aufnahme neuer Kunden an Bord. Die Handelsvolumina für Kunden und Banken sanken vor den wichtigsten Implementierungsterminen für die neuen Regelungen, doch da mehr Mandanten die erforderlichen neuen Rechtsdokumente unterzeichneten, erholte sich das Handelsvolumen. Nichtsdestotrotz stellten viele Befragte fest, dass die Anforderungen für Compliance - und Informationssysteme im Rahmen der neuen Verordnungen nach wie vor erhebliche Ressourcen einschließlich der Managementzeit von Banken und ihren Kunden aufnehmen. Banken sagten, dass sie bereits gut positioniert seien, um die Einhaltung ihrer neuen Kunden mit den neuen kanadischen Meldepflichten für Over-the-Counter-Derivate-Transaktionen6 zu gewährleisten, die am 31. Oktober 2014 in Kraft getreten sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Michal Kozak Senior Analyst Abteilung für Finanzmärkte 613 782-8013 Nicholas Broz Analytiker für Finanzmärkte 613 782-7961 Die in diesem Bericht geäußerten Ansichten fassen die Kommentare von Vertretern der Banken zusammen, die auf eine Erhebung über die kanadischen Dollar-Hedging-Praktiken in der institutionellen und korporativen Kundenbasis reagierten. Als solche, sie nicht unbedingt die Ansichten der Bank of Canada. Folgende Institutionen nahmen an der Umfrage teil: Bank Merrill Lynch, BMO Capital Markets, Barclays Capital, BNP Paribas, CIBC World Markets, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Bank Canada, JP Morgan, Nationalbank Financial Group, RBC Capital Märkte, Königliche Bank von Schottland, Schottland Hauptstadt, Soci t G n rale, State Street Globale Märkte Kanada, TD Securities und UBS. Im Berichtszeitraum (4.7. Juni 2014) lag der Kurs von Can / US zwischen 91,4 Cent und 93,8 Cent mit einer durchschnittlichen Rate von 92,4 Cent. Die Banken wurden gebeten, ihre Kundenaktivitäten insgesamt zu charakterisieren. Allerdings kann es für Banken schwierig sein, die genaue Art oder den Zweck des Devisenhandels eines Kunden zu bestimmen. Schätzungen für die Can / US-Wechselkursspanne von 83,3 Cent auf 97,4 Cent für 2014 und 81,1 Cent auf 99,0 Cent für 2015. Die kanadischen Handelsreporting-Anforderungen stellen fest, dass jede Trade-Gegenpartei eine einzigartige LEI (Legal Entity Identifier) ​​erhalten muss und dass jede Muss der Handel in einer relevanten Klasse von FX-Derivaten Produkt an ein zugelassenes Handelsregister gemeldet werden.